今回は株を始めたばかりの方に移動平均線の乖離率について解説していきます。本記事の解説の前にお知らせです。実は日本株市場ではあるタイミングで株価が高確率で上がるのがわかる傾向があります。12ヶ月間の傾向がつかめるガイドブックを今だけ無料プレゼントしておりますので、是非お受け取りください。
それでは本題に入ります。移動平均線は株式投資のベテランのみならず、株初心者でも人気のあるテクニカル指標です。是非この記事を見て活用していきましょう。
株価チャートは移動平均線に回帰する特性を持っており、代表的なテクニカルチャートの一つです。今回はその移動平均線の乖離について詳しく解説していきますので、売りポイントと買いポイントを見極めてトレードを有利に運んでいきましょう。
目次移動平均線の基本的な利用方法
移動平均線は株価チャートに表示させることで、次のように利用できます。
その1: チャートのレジスタンスサポートラインが可視化される
移動平均線は、トレーダーにとってレジスタンスラインやサポートラインを視覚的に確認するツールとして有用です。これにより、価格がどの辺りで反転する可能性があるのかを予測できます。
その2: 相場のトレンドが判断できる
移動平均線は相場のトレンドを示す手段としても使用されます。上向きの移動平均線は上昇トレンドを示し、下向きの移動平均線は下降トレンドを示します。
その3: 複数の移動平均線が交差するポイントがサインになる
異なる期間の移動平均線が交差するポイントは、重要な売買サインとなります。例えば、短期移動平均線が長期移動平均線を上抜けると買いサイン、下抜けると売りサインとなります。
移動平均乖離率とは
移動平均乖離率とは、株価と移動平均線がどれだけ離れているかを数値で示したものです。これにより、株価が移動平均線からどの程度乖離しているかを簡単に理解できます。計算式は次の通りです。
移動平均乖離率 = [(株価 – 移動平均線の株価) / 移動平均線の株価] × 100
例えば、株価が5000円で移動平均線が4000円の場合、乖離率は次のように求められます。
(5000 – 4000) / 4000 = 0.25 × 100 = 25%
すなわち、株価が5000円の場合、移動平均線から25%乖離していることになります。
具体的なエントリーポイント
次に、移動平均乖離法の具体的なエントリーポイントについて見ていきましょう。日足の日経平均チャートに25日移動平均線を表示させたもので確認します。
基本的には、移動平均線乖離率のプラスマイナス10%が理想的なエントリー数値と言われていますが、5%程度の乖離率でも反転が起こることがあります。例えば、乖離率が+5%になったら売り、-5%になったら買いというルールを設定することができます。
移動平均乖離率を可視化するテクニカルチャート
証券会社のテクニカルチャートには、移動平均線と組み合わせることで乖離率を視認できるものがあります。これにより、自分で乖離率を計算する手間を省くことができ、効率的なトレードが可能となります。
オシレーター系テクニカルチャート乖離率（KRI）
画像の下段がKRI、つまり乖離率を視認するグラフです。上段のチャートと見比べることでシンプルな分析が可能となります。この例では、プラスマイナス10%のポイントで明確に反転が起こっており、視覚的に捉えて角度の高いエントリーができます。
移動平均乖離法の注意点
その1: 対局のトレンドを常に意識する
移動平均線の乖離率だけにフォーカスすると、対局のトレンドに対して逆張りになる可能性があります。トレンドの勢いが強い場合、乖離が進んで含み損が増えることもありますので、必ず上位足のローソク足についてもチェックしましょう。
その2: 移動平均線が株価に連動すると信憑性が低くなる
移動平均線は過去の株価の平均値によって算出されるため、相場状況によっては移動平均線も同じ向きに変動することがあります。そうなると乖離率は一定になり、反発サインとしての機能が失われます。
その3: 複数の根拠を組み合わせる
移動平均乖離法は相場の反発を見るのに有効な手法ですが、根拠が一つだけでは不十分です。ダブルトップやダブルボトム、ボリンジャーバンドなどを併用し、複数の根拠が重なった時にエントリーするルールを定めると良いでしょう。
まとめ
移動平均乖離法は相場の回帰性を利用して反発ポイントを見分けることができる手法であり、初心者からベテランまで幅広く利用されています。一方、相場状況によっては根拠が弱まる可能性もあるため、本記事の注意点を参考に最大限リスクヘッジして活用しましょう。
関連する質問と回答
移動平均乖離率を利用する際の最適な期間はどれくらいですか？
一般的には、短期（5日）、中期（25日）、長期（200日）など自分のトレードスタイルに合わせて設定することが推奨されます。短期トレーダーは短い期間を、長期投資家は長い期間を利用することが多いです。
移動平均乖離率の計算はどのように行いますか？
移動平均乖離率は次の計算式で求めます。移動平均乖離率 = [(株価 – 移動平均線の株価) / 移動平均線の株価] × 100。具体的な例として、株価が5000円で移動平均線が4000円の場合、乖離率は25%です。
移動平均乖離率が高いとどうなりますか？
乖離率が高い場合、株価が移動平均線から大きく離れていることを示し、通常は過熱感を表します。+5%を超えると売りサイン、-5%を下回ると買いサインとして利用することが多いです。
移動平均乖離法はどのような相場で有効ですか？
移動平均乖離法はトレンドが明確でない相場やレンジ相場で特に有効です。トレンドが強い場合には逆張りとなるリスクがあるため、注意が必要です。
移動平均乖離法を使う際の注意点は何ですか？
主な注意点は、対局のトレンドを常に意識すること、移動平均線が株価と連動しないように注意すること、そして複数の根拠を組み合わせることです。これにより、リスクヘッジが可能となり、トレードの精度が向上します。
