売買ルールの改良と倒産リスク銘柄回避編
株式投資において有効な売買ルールを見つけることは非常に重要です。その手順の最後の仕上げの段階に入るのが「改良」です。改良には2つのタイプがあります。1つは現実の売買条件に近づけた改良、もう1つは成績を改善させるための改良です。この記事では、倒産リスクのある銘柄を回避するためのルールの改良について詳しく解説します。
目次売買ルールの改良の重要性
売買ルールの改良には、現実の売買条件に近づけるための改良と、成績を改善させるための改良があります。なぜこの2つに分けて行う必要があるのかを理解することが重要です。現実の売買条件に近づける改良は、実際の取引でのリスクを減らすために必要です。一方、成績を改善させる改良は、システムトレードのパフォーマンスを最大化するために行います。
倒産リスクのある銘柄を回避する理由
倒産リスクの高い銘柄を保有していると、その企業が倒産した場合に投資金全てを失う可能性があります。特に株価が大きく下落した銘柄には、そのリスクが高いものが含まれています。これを防ぐために、売買ルールに「100円未満の株は買わない」という条件を加えることが有効です。
エントリー価格とエグジット価格の基本
エントリー価格とは、実際に株を買い付けた時の価格のことを指します。一方、エグジット価格とは、買った株を売るまたは空売りした株を買い戻す時の価格のことです。システムトレードでは、エントリーとエグジットの価格が重要であり、適切な価格で取引を行うことが求められます。
低株のリスクと対処法
低株、特に100円以下のボロ株は、倒産リスクが高いだけでなく、株価の変動によって損益が大きく変わる可能性があります。例えば、10円の株が1円下落すると下落率は10%ですが、100円の株が1円下落すると下落率は1%です。このように、低株はリスクが高いため、売買ルールに株価の制限を設けることが重要です。
売買ルールに株価の制限を加える方法
システムトレードのツールである「システムトレードの達人フリー版」を使用して、売買ルールに株価の制限を加える方法を詳しく解説します。まず、買いルールで条件式の一覧から「株価系」を選択し、「終わり値（分割調整前）が100円以上」で登録を押します。これにより、100円未満の超低株を除外することができます。
検証結果の確認と比較
新しいルールを追加した後、検証結果を確認します。損益曲線が右肩上がりになっていることを確認し、前回の検証結果と比較します。新しいルールを追加すると、勝率や平均損益が悪化することがありますが、これは実際の運用でのリスクを減らすために必要な改良です。
改良による成績の悪化とその意味
株価の制限を加えることで成績が悪化することがありますが、これは決して無駄なことではありません。むしろ、現実の運用に近づけるための必要な改良です。株価の制限を設けないと、検証結果と実際の運用成績で大きな差が出るリスクが高くなります。
現実に即した売買ルールの重要性
現実に即した売買ルールを作成することが非常に重要です。現実の運用で通用するルールを作るためには、検証段階で現実の売買条件を考慮した改良を行うことが不可欠です。これにより、実際の運用でのリスクを減らし、安定したパフォーマンスを実現することができます。
関連する質問と回答
システムトレードとは何ですか？
システムトレードとは、一定のルールに基づいて株式やその他の金融商品を自動的に売買する手法です。これにより、感情に左右されずに取引を行うことができ、効率的な運用が可能となります。
倒産リスクの高い銘柄を避けるためにはどうすれば良いですか？
倒産リスクの高い銘柄を避けるためには、売買ルールに株価の制限を設けることが有効です。例えば、100円未満の株を買わないというルールを設定することで、リスクを減らすことができます。
エントリー価格とエグジット価格とは何ですか？
エントリー価格とは、実際に株を買い付けた時の価格のことです。エグジット価格とは、買った株を売るまたは空売りした株を買い戻す時の価格のことを指します。これらの価格は、システムトレードにおいて重要な要素です。
低株のリスクとは何ですか？
低株、特に100円以下のボロ株は、倒産リスクが高いだけでなく、株価の変動によって損益が大きく変わる可能性があります。低株を取引することは、高いリスクを伴うため、売買ルールで制限を設けることが重要です。
現実に即した売買ルールを作成する方法は？
現実に即した売買ルールを作成するためには、検証段階で現実の売買条件を考慮した改良を行うことが必要です。具体的には、株価の制限を設けるなど、実際の運用でのリスクを減らすためのルールを設定します。
