今回は、ボリンジャーバンドが有効かどうかについて解説します。個人投資家にもよく使われているテクニカル指標であるボリンジャーバンドについて、その説明と見方、そして実際にボリンジャーバンドを使ったトレードが有効なのかどうかを過去21年間の株価データを使って検証してみました。具体的な解説に入る前に、こちらの動画の概要欄に1年間の相場の傾向をつかめるガイドブックを配布しています。メールアドレスだけで登録できますので、ぜひこのガイドブックも活用してください。
目次ボリンジャーバンドとは？
ボリンジャーバンドとは、過去の株価のばらつき度合いを視覚化し、リスクの大きさと統計的に買われ過ぎなのか売られ過ぎなのかを見分けるテクニカル指標です。ボリンジャーバンドは移動平均線を中心に、上にプラス1シグマ、プラス2シグマ、下にマイナス1シグマ、マイナス2シグマの合計5本の線を使ってあらわされます。
具体的なチャートを見てみましょう。赤い線が15日移動平均線、ピンクの線がプラス・マイナス1シグマ、青い線がプラス・マイナス2シグマを表しています。このシグマというのは統計用語の一つである標準偏差を表します。簡単に言うと、一定期間の株価のばらつき度合いを示したものです。
統計的には、移動平均プラスマイナス1シグマ内に約68.27%、プラスマイナス2シグマ内に約95.45%の確率で株価が分布しているという考えをもとに、株価の水準を見ています。具体的な数式で表すと難しいので覚える必要は全くありません。
ボリンジャーバンドの見方
ボリンジャーバンドの見方としては2つの方法があります。
1つ目は、バンドの幅の広がりを見る方法です。このバンドの幅が狭い状態がしばらく続いた後、株価が上下どちらかに離れると株価はその方向に大きく動き出すという習性があります。これをトレンド転換のシグナルと解釈し、相場の放たれた方向に追随する形で売買を仕掛けるというのがバンドの広がりを使ったトレード方法です。
2つ目は、株価とバンドの上限・下限を比較する方法です。株価は移動平均線のプラス・マイナス1シグマ内には約68.27%、プラス・マイナス2シグマ内には約95.45%の確率で分布しているという考え方から、株価が-2シグマの線に達した時は売られ過ぎ、逆にプラス2シグマの線に達した時には買われ過ぎというふうに判断しトレードを行います。
ボリンジャーバンドを使ったトレードの有効性
では、実際にこのボリンジャーバンドが本当に有効なのかを検証してみました。一般的に言われている終値がボリンジャーバンドの-2シグマを下回ったら買い、プラス2シグマを上回ったら売りという方法が果たして有効かどうかを調べました。
実際の検証条件は以下の通りです。
- 対象：日経平均採用銘柄
- データ期間：過去21年間
検証結果を見てみると、資産曲線は多少凸凹があるものの右肩上がりとなっています。勝率が約64%、平均損益が約3%となっています。この資産曲線の右肩上がりの状態や勝率、平均損益の数値を見ると、終値がボリンジャーバンドの-2シグマを下回ったら買い、プラス2シグマを上回ったら売りというルールはそれなりに有効だと見て取れます。
ボリンジャーバンドの注意点
ただし、注意しておきたいことがあります。ボリンジャーバンドは下落相場ではあまり機能していません。そういったことを補うために、RSIや移動平均乖離率といった別のテクニカル指標と組み合わせることで、ボリンジャーバンドを使ったルールはより利益が期待できる戦略になります。
ボリンジャーバンドのまとめ
このボリンジャーバンドはとても使い勝手の良いテクニカル指標ですので、ぜひまだ使っていない方はこのボリンジャーバンドに注目してみてはいかがでしょうか。今回は日経平均採用銘柄でボリンジャーバンドが有効かどうかを調べてみました。結論としては、統計的にはそれなりに有効なテクニカル指標だと判断できます。今回ご紹介したボリンジャーバンドをぜひあなたのトレードに役立ててください。
ボリンジャーバンドの利点
ボリンジャーバンドにはいくつかの利点があります。
- トレンドの転換点を見つけやすい：バンドの幅が狭くなった後の急な価格変動に注目することで、トレンドの転換点を見つけやすくなります。
- 売られ過ぎ・買われ過ぎの判断ができる：株価がバンドの上限や下限に達した場合、売られ過ぎや買われ過ぎの判断がしやすくなります。
- 視覚的に分かりやすい：複数の線で構成されているため、株価の動きを視覚的に理解しやすくなります。
ボリンジャーバンドの欠点
一方で、ボリンジャーバンドにはいくつかの欠点もあります。
- 下落相場では機能しにくい：下落相場ではボリンジャーバンドが機能しにくいため、他のテクニカル指標と組み合わせる必要があります。
- 相場の急変に対応しにくい：急激な相場変動に対しては、ボリンジャーバンドだけでは対応が難しい場合があります。
- 過去のデータに基づくため未来の予測は難しい：ボリンジャーバンドは過去のデータに基づいているため、未来の予測には限界があります。
関連する質問と回答
ボリンジャーバンドとは何ですか？
ボリンジャーバンドは、過去の株価のばらつき度合いを視覚化し、リスクの大きさと統計的に買われ過ぎなのか売られ過ぎなのかを見分けるテクニカル指標です。移動平均線を中心に、プラス・マイナス1シグマ、プラス・マイナス2シグマの合計5本の線で構成されます。
ボリンジャーバンドの有効性は何ですか？
ボリンジャーバンドは、株価がバンドの幅内に分布する確率を考慮して売買タイミングを判断するため、トレンド転換のシグナルや売られ過ぎ・買われ過ぎの判断に有効です。ただし、下落相場では機能しにくい点に注意が必要です。
ボリンジャーバンドの使い方の基本は何ですか？
ボリンジャーバンドの基本的な使い方は、バンドの幅の広がりを見る方法と、株価とバンドの上限・下限を比較する方法の2つです。バンドの幅が狭い状態が続いた後に急激な価格変動が起こることが多いため、トレンド転換のシグナルとして利用されます。
ボリンジャーバンドを他の指標と組み合わせる方法は？
ボリンジャーバンドは、RSIや移動平均乖離率と組み合わせることで、より精度の高いトレード戦略を構築することができます。これにより、ボリンジャーバンドが機能しにくい下落相場でも効果的に利用できます。
ボリンジャーバンドの欠点は何ですか？
ボリンジャーバンドの欠点は、下落相場では機能しにくいこと、相場の急変に対応しにくいこと、過去のデータに基づいているため未来の予測には限界があることなどです。これらの点を補うために、他のテクニカル指標と組み合わせることが推奨されます。
以上がボリンジャーバンドに関する詳しい解説とその有効性についての検証結果です。この記事が皆さんのトレードに役立つことを願っています。
